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2021量化周报(bao)6.21~7.2日

01

市场(chang)概述


文华商品上涨3.37%,工业品上涨3.07%,农产品上涨4.17%,有色板块上涨3.19%,钢铁板块下跌0.19%,煤炭板块下跌3.20%,原油板块上涨6.61%,油脂板块上涨8.75%。



02

量化CTA


市场涨(zhang)跌(die)互见,国内外消息(xi)对(dui)市场影响很(hen)大(da)。在能源(yuan)方面,OPEC和(he)其他(ta)产(chan)油(you)国对(dui)未来的产(chan)量(liang)预期(qi)存在分歧,俄(e)罗斯支持(chi)增产(chan)而沙特阿拉伯支持(chi)谨(jin)慎行事。美国的石油(you)库存不(bu)断(duan)下降,但是价格涨(zhang)跌(die)不(bu)一。

能(neng)(neng)源方(fang)面(mian)(mian),由于国家宣(xuan)布,计划在(zai)下个月增加产(chan)量和进口量,能(neng)(neng)源市(shi)场暴跌。石油化工方(fang)面(mian)(mian)也(ye)同样(yang)的走低。在(zai)基本金属(shu)方(fang)面(mian)(mian),除锌(xin)矿(kuang)外,其他市(shi)场大多(duo)走低。中国准备(bei)首次释放金属(shu)股票,这(zhei)给市(shi)场带来了不小的压力。此外,尽管PMI数(shu)据(ju)仍然正面(mian)(mian),但显示中国工业(ye)数(shu)据(ju)的增长率略(lve)有(you)下降,这(zhei)可能(neng)(neng)被一(yi)些投资者解读(du)为负面(mian)(mian)消息(xi)。

在贵金属方面,由于对美国通胀预期的不同消息,投资者目前观望(wang)居多(duo),市(shi)场表(biao)现平(ping)平(ping)。农产品市(shi)场表(biao)现突出,中国的需(xu)求(qiu)仍然很高,而产地天气条件非(fei)常炎热,作(zuo)物产量有限(xian),种种条件一直在推高农作(zuo)物价(jia)格。其(qi)结(jie)果是,一直处于熊市(shi)的市(shi)场上周飙升(sheng),其(qi)中油(you)类谷物领涨。


03

其(qi)它信(xin)息(xi)


财联社6月“C50风(feng)向指数”调查显示(shi),市场机构预计6月国内(nei)物(wu)价走势将(jiang)迎(ying)来(lai)拐点,进出(chu)口景气度(du)将(jiang)有所转弱,但金(jin)(jin)融数据同比料将(jiang)回升(sheng),此外(wai)机构对(dui)7月资金(jin)(jin)面的看法(fa)以稳(wen)为(wei)主。

OPEC+会议即(ji)将(jiang)第三度(du)重启,争吵声中阿联(lian)酋坚持“以一(yi)敌(di)众”。此前由于阿联(lian)酋对延长减产协议至(zhi)明年底以及(ji)自身减产基线不(bu)满(man),本轮会谈已经(jing)两度(du)延期。从主要矛(mao)盾双方种(zhong)种(zhong)表(biao)态来(lai)看,短时间内化解(jie)僵局(ju)的(de)可能性(xing)并(bing)不(bu)大。争吵声中美油(you)(you)周一(yi)持续在75美元/桶附近(jin)波动,这一(yi)位置恰好(hao)接近(jin)2018年原油(you)(you)行情(qing)的(de)顶部(bu)。

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